출처: https://youtu.be/Bdyjn8UzcLY
TIP ETF의 주가를 이용해 모멘텀 스코어를 계산한다.
(수정)주가는 Yahoo Finance에서 Historical Data 표의 Adj Close 컬럼에 나온다.
(Adj Close: Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.)
1개월 모멘텀 = (오늘 주가 / 1개월 전 주가 - 1) * 100 퍼센트
3개월 모멘텀 = (오늘 주가 / 3개월 전 주가 - 1) * 100 퍼센트
6개월 모멘텀 = (오늘 주가 / 6개월 전 주가 - 1) * 100 퍼센트
12개월 모멘텀 = (오늘 주가 / 12개월 전 주가 - 1) * 100 퍼센트
모멘텀 스코어 = 1개월 모멘텀 + 3개월 모멘텀 + 6개월 모멘텀 + 12개월 모멘텀
Case 1: TIP의 모멘텀 스코어가 0보다 큰 경우
미국 대형주(VOO), 미국 소형주(VTWO), 선진국주(VEA), 개도국주(VWO), 미국 장기채(TLT), 미국 중기채(IEF), 원자재(PDBC), 부동산(VNQ) 중 모멘텀 스코어가 가장 높은 4개 자산에 투자. 단, 모멘텀이 음수인 자산은 동일 비중의 현금으로 대체
Case 2: TIP의 모멘텀 스코어가 0보다 작거나 0인 경우
IEF, 현금(과 유사한 자산 e.g. 수시형 RP) 중 모멘텀 스코어가 높은 1개 자산에 투자
참고로, HAA의 CAGR은 15%, MDD는 10% 정도이다.
p.s. VOO=SPY, VTWO=IWM, VEA=EFA, VWO=EEM
ps2(2025.2.2) VOO=SPY, VTWO=IWM, IEFA=EFA, IEMG=EEM
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